Dilihat 1047
DESKRIPSI
Permodalan yang memadai bukanlah satu-satunya prasyarat bank agar mampu menghadapi tekanan pada waktu krisis. Hal ini ditunjukkan oleh pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008. Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan ternyata mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent.
Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS dalam rangka mengatasi krisis global 2007/2008. Dalam kerangka Basel III tersebut, tidak hanya konsep permodalan yang diperkuat namun juga diperkenalkan dua standar perhitungan likuiditas yang baru yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Sesuai timeline BCBS, LCR efektif berlaku sejak 1 Januari 2013 sementara NSFR akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Mengingat pentingnya pengelolaan likuiditas yang prudent bagi bank dan sejalan pula dengan komitmen Indonesia sebagai anggota BCBS untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka LCR dan NSFR maka penerapan standar likuiditas yang baru ini menjadi sangat relevan untuk Indonesia, tentunya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional.
Kerangka LCR telah lebih dulu diimplementasikan di Indonesia dengan dikeluarkannya POJK No. 42/POJK.03/2015. Selanjutnya ketentuan ini akan diikuti pula dengan ketentuan terkait penerapan NSFR.
TUJUAN
Setelah mengikuti Pelatihan ini diharapkan Peserta :
- Mampu memahami Framework Liquidity Management-Basel III serta ketentuan OJK dan BI terkait : POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang LCR : POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang NSFR; dan PBI No. 19/3/PBI/2017 tentang PLJP
- Dapat memahami ketentuan dan perhitungan LCR dan NSFR serta tatalaksana PLJP
- Memiliki kemampuan meningkatkan pemahaman terhadap dampak dan konsekrensi implementasi Basel III terhadap bisnis perbankan
- Memahami strategi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Business Profitability dan Liquidity Management untuk menjaga LCR dan NSFR yang ideal
MATERI
1. Introduction
- Overview Liquidity Frame Work in BASEL III
- Pandangan umum penerapan Liquidity Risk di sektor perbankan nasional
2. Overview POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Liquidity Coverage Ratio
- Pemahaman dan komponen High Quality Liquid Asset (HQLA)
- Pemahaman Cash Outflow
3. Overview POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Net Stable Funding Ratio
- Pemahaman NSFR (Net Stable Funding Ratio)
- Pemahaman AFS (Available Stable Funding)
- Pemahaman Required Stable Funding (RFS)
- Komponen dan Bobot Net Cash Outflow (NCO)
- Kertas Kerja NSFR
4. Pinjaman Likuiditas Bank Umum (PLJB) - PBI No. 19/3/PBI/2017
- Dasar hukum, Definisi dan Persyaratan Bank
- Jenis Agunan dan Nilai Plafon
- Mekanisme, Ketentuan dan Pricing
5. Dampak Terhadap Profitabilitas dan Risiko Likuiditas Bank
6. Strategy Asset and Liability Committee (ALCO) Strategy
7. Strategi Optimalisasi Business Profitability and Liquidity Management Untuk Menjaga LCR dan SFR yang Ideal
PARTICIPANT
Liquidity Risk Manager, Risk Manager, Risk analyst/controller, Quantitative Analytic, Treasurer, Basel III Reporting Manager, Financial Reporting, Risk Modelling, ALM, Liquidity Consultant, Regulator/Regulatory Developer, Compliance Manager, Balance Sheet Manager, Liquidity Analyst, Internal Auditor, Risk Officer, Capital Risk Manager, Capital Advisor, Head of Market Risk, Head of Credit Risk, Head of Funding.
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant (Yogyakarta)
