Operational Risk Management and Implementasi Loss Event Database

DESKRIPSI Ancaman yang muncul dari dan terhadap kegiatan operasional bank dapat dipicu oleh berbagai faktor baik internal maupun ekstenal. Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank. Risiko operasional sebenarnya lazim dihadapi berbagai lembaga keuangan termasuk bank, namun jenis risiko ini baru mendapatkan perhatian luas setelah dimasukan ke dalam kerangka regulasi Basel II. Manajemen risiko yang terkait dengan risiko operasional ini dikenal sebagai manajemen risiko operasional. Seiring dengan itu, terdapat kebutuhan akan pemahaman yang memadai dan komprehensif mengenai manajemen risiko operasional. MATERI 1. Kasus-kasus Perbankan Terkait Resiko Operasional 2. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Resiko Operasional

• People Risk
• Process Risk (Model, Transaksi, dan Kegiatan Operasional)
• System and Technology Risk
• External Party Risk
• Natural Disaster Risk

3. Elemen-elemen Utama Manajemen Risiko Operasional Bank

• Kebijakan
• Identifikasi
• Proses Bisnis
• Metode
• Pengukuran
• Manajemen Eksposur
• Pelaporan
• Analisis Resiko
• Economic Capital

4. Resiko Operasional dan Risk Capital 5. Model-model Resiko Operasional Berbasis Basel II

• Basic Indicator
• Standardized Approach
• Advanced Measurement Approach (AMA)

6. Value at Risk (VaR) for Operational Risk 7. Risk and Control Self-Assessment (RCSA)

• Arti Penting
• Pendekatan
• Pelaksanaan RCSA yang Efektif

8. Strategi Mitigasi Resiko Operasional

• Risk Prevention Risk
• Reduction Program

9. Struktur LED

• Penyusunan Struktur Data per-Product
• Struktur Data per-Unit Kerja
• Struktur Data per-Tingkatan Risiko

10. Penyusunan Strategi Pencadangan Modal Atas Dasar LED

• Regulasi Bank Indonesia
• Pendekatan Konservatif
• Alternatif Perhitungan Cadangan Risiko Advance Measurement Approach (AMA)
• Latihan Menghitung Cadangan Risiko

11. Operational Risk Reporting and Profiling 12. Perangkat

• RSCA: di Masa Datang (Prediktif)
• KRI: Indikator Risiko dalam RCSA
• LED: Database kerugian (Dasar RCSA)

13. Risk Culture dan Paradigma

• Konsep dan Paradigma Risiko
• Membangun Budaya Sadar Risiko
• Alat Kontrol Pengelolaan Risiko Operasional

14. Pengembangan LED

• Overview LED
• Perbedaan Loss dan Risk
• Gross Loss and Nett Loss
• Penghitungan Biaya Mitigasi Risiko
• Pengakuan Loss dalam Akunting
• Expected and Unexpected Loss
• Menyusun Risk Library yang Efektif dan Efisien

15. Pengelolaan LED

• Siapakah yang Bertugas Mengelola LED?
• Siapa Saja yang Boleh Mengakses LED?
• Manfaat Implementasi LED
• Tantangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan LED serta Mitigasinya

16. Struktur LED

• Penyusunan Struktur Data per-Product
• Struktur Data per-Unit Kerja
• Struktur Data per-Tingkatan Risiko

17. Penyusunan Strategi Pencadangan Modal Atas Dasar LED

• Regulasi Bank Indonesia
• Pendekatan Konservatif
• Alternatif Perhitungan Cadangan Risiko Advance Measurement Approach (AMA)
• Latihan Menghitung Cadangan Risiko

18. Profil Risiko Cabang 19. Profil Risiko Kantor Pusat 20. Stress Test Kredit dan Liquiditas 21. Cara Mapping Bobot Risiko pada Profil Risiko Bank Wide TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant (Yogyakarta) PELATIHAN LAINNYA