Online Training - Stress Testing on Banking Exposure

OVERVIEW Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukkan cakupan institusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini. Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen risiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.   BENEFIT

1. Peserta memahami konsep dan metodologi stress test pada bank.
2. Peserta memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure.
3. Peserta memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure.
4. Peserta mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan.
5. Peserta mampu mempraktekkan teknik-teknik stress test.
6. Peserta mampu merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola risiko secara efektif.

  OUTLINE MATERI

1. Pengetahuan Stress Test
2. Teknik-teknik Stress Test
3. Sensitivitas vs Analisis Skenario
4. Analisis Faktor-faktor Risiko
5. Pengetahuan Value at Risk Model (VaR)
6. Skenario Simulasi pada Yield Curve Under Stress
7. Model Stress Test pada Market Risk Exposure
8. Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
9. Model Stress Test pada Credit Risk Exposure
10. Model Stress Test pada Operational Risk Exposure
11. Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)