Basic Asset and Liability Management (ALMA)

DESCRIPTION Asset dan Liability Management (ALMA) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan penetapan strategi asset dan liability dengan tujuan mengeliminasi risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank. PURPOSE

• Memahami pengertian, tujuan, fungsi dan jenis Asset Liability Management
• Memahami prinsip dan metode penerapan Asset & Liability Management (ALMA)
• Memahami teknik pengukuran kinerja dalam Asset & Liability Management (ALMA)
• Memahami teknik aplikasi sekuritas ALMA
• Memahami filosofi Resiko Suku Bunga Bank dan Non Bank dalam Neraca Perusahaan
• Memahami kerangka Kerja Resiko Suku Bunga
• Memahami teknik penyusunan/perancangan model resiko Suku Bunga
• Memahamai teknik repricing gap perubahan suku bunga perusahaan ke depannya
• Memahami teknik/tahapan simulasi resiko dan pendapatan di investment book
• Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah terkait dengan ALMA

OUTLINE MATERI 1. Definisi dan Konsep Asset & Liability Management (ALMA) 2. Konsep Interest Rate Risk Management serta Risk Related to Treasury 3. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA) 4. Fungsi Utama Asset & Liability Management (ALMA)

• Pengelolaan Likuiditas
• Pengelolaan GAP
• Pengelolaan Valuta Asing
• Pengelolaan Investasi dan Pendapatan

5. Keterkaitan/Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset Liability Committee (ALCO) 6. Cost of Fund and Cost of Lending 7. Manajemen Aktiva dan Pasiva

• Manajemen Risiko ALMA
• Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer
• Penetapan Kebijakan dan Prosedur Aktiva dan Pasiva

8. Teknik Manajemen Risiko Suku Bunga

• Teknik Analisis Suku Bunga
• Derivatif Keuangan
• Strategi Risiko Suku Bunga

9. Alokasi Modal dan Pengukuran Kinerja

• Manajemen Likuiditas
• ALMA dan Strategi
• Penentuan Harga Transfer dan Pengukuran Kinerja
• Nilai pada Risiko (VaR) dan Alokasi Modal

10. IRR Spreadsheet Modeling dan IRR Stress Testing Scenario 11. Studi Kasus dan Praktek TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir PELATIHAN LAINNYA